Сравнение SRET с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SRET и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 1.19% против 7.92% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и XYLD
SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SRET vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SRET
XYLD
Сравнение SRET c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.09 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.37 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SRET и XYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и XYLD
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и XYLD
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -33.46% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -10.14% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -18.66% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -33.46% | -33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -2.94% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -3.76% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.73% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и XYLD
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.03% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 5.83% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 13.99% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 11.30% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 14.23% | +10.37% |