Сравнение SRET с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SRET и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.19% против 5.48% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и USRT
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
SRET vs. USRT — Ранг доходности на риск
SRET
USRT
Сравнение SRET c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.38 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.50 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.07 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SRET и USRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и USRT
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и USRT
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -69.91% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.95% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -31.03% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -44.38% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -5.82% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -13.08% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.11% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и USRT
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.51% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.19% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 16.82% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.90% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.28% | +3.32% |