PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - SRET is a REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SRET returned 16.13% vs 9.37% for IYRI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности SRET и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и IYRI

2026 (YTD)2025
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between SRET and IYRI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.71

The correlation between SRET and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRET и IYRI

Секторы
SRET
IYRI

Недвижимость

92.5%
98.0%

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

SRET
92.5%
IYRI
98.0%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
IYRI

-

Сырьевые материалы

SRET

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

SRET

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

SRET

-

IYRI

-

Энергетика

SRET

-

IYRI

-

Здравоохранение

SRET

-

IYRI

-

Промышленность

SRET

-

IYRI

-

Технологии

SRET

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

SRET

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

SRET vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.91

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.30

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

4.50

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.91

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.76

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SRET и IYRI

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-12.12%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-7.53%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-0.87%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-1.72%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.09%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и IYRI

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 3.08%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.32%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.28%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

10.38%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

13.09%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

13.09%

+11.48%

Сравнение комиссий SRET и IYRI

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и IYRI

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and IYRI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, SRET leads with 16.13% vs 9.37% for IYRI. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRET has performed better with a 16.13% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 8.06% for SRET.

SRET is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.68% for IYRI.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор