Сравнение SRET с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
SRET и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.95% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и BBRE
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
SRET vs. BBRE — Ранг доходности на риск
SRET
BBRE
Сравнение SRET c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 1.73 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SRET и BBRE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и BBRE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и BBRE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -43.61% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -13.24% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -31.15% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -5.92% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -10.73% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.21% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и BBRE
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.59% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.28% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 17.05% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.77% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.71% | +1.89% |