Сравнение AEE с MSFT
AEE (Ameren Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AEE returned 11.15%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.15% против 23.73% соответственно.
AEE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.15%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам AEE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 14.83% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AEE and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between AEE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEE:
$31.30B
MSFT:
$2.98T
AEE:
$5.55
MSFT:
$16.79
AEE:
20.38
MSFT:
23.89
AEE:
2.29
MSFT:
1.67
AEE:
3.50
MSFT:
9.40
AEE:
2.32
MSFT:
7.21
AEE:
$8.88B
MSFT:
$318.27B
AEE:
$2.42B
MSFT:
$217.41B
AEE:
$4.00B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AEE
MSFT
Сравнение AEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.58 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -1.08 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEE и MSFT
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -69.38% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -34.50% | +26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -34.50% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -37.15% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -37.15% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -25.54% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -21.80% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 18.60% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и MSFT
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 7.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.80% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 24.46% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 27.35% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 27.05% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 27.18% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и MSFT
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.58% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и MSFT
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AEE and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to AEE (7.42%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs MSFT's -69.38%.
AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор