PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.15% против 23.73% соответственно.


AEE

1 день
1.54%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
11.07%
С начала года
14.83%
1 год
20.11%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.15%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEE
Ameren Corporation
14.83%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AEE and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.23

The correlation between AEE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$31.30B

MSFT:

$2.98T

EPS

AEE:

$5.55

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AEE:

20.38

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

AEE:

2.29

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

AEE:

3.50

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

AEE:

2.32

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$8.88B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.42B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$4.00B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ameren Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

AEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEE
Ранг доходности на риск AEE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AEEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.58

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

-1.08

+7.14

AEE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEE и MSFT

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-69.38%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-34.50%

+26.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-34.50%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-37.15%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-37.15%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-25.54%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-21.80%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

18.60%

-15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и MSFT

Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 7.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.80%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

24.46%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

27.35%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

27.05%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

27.18%

-5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и MSFT

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MSFT в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation
2.58%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
MSFT
Microsoft Corporation
0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.18B
82.89B
(AEE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameren Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


AEE and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to AEE (7.42%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs MSFT's -69.38%.

AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор