PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEE с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEE (Ameren Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AEE returned 11.02%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.02% против 25.03% соответственно.

AEE

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.48%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.16%
1 год
12.31%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.37%
10 лет*
11.02%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEE
Ameren Corporation		7.10%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AEE and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.23

The correlation between AEE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$29.57B

MSFT:

$3.18T

EPS

AEE:

$5.57

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AEE:

19.09

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

AEE:

2.14

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

AEE:

3.28

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

AEE:

2.18

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$8.88B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.42B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$4.00B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameren Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с RWE.DEAEE с CMSAEE с NEEAEE с SREAEE с EDAEE с AWK
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AEE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.28

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.21

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.21

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-0.44

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AEE и MSFT

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-69.38%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-33.91%

+25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-33.91%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-37.15%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-37.15%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-20.67%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-21.78%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

15.95%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и MSFT

Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 6.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.95%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

22.34%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

25.12%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

26.63%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

27.04%

-5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и MSFT

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation		2.71%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.18B
82.89B
(AEE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameren Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AEE and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to AEE (6.00%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs MSFT's -69.38%.

AEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор