Сравнение AEE с NEE
AEE (Ameren Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AEE returned 11.33%/yr vs 13.86%/yr for NEE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEE и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции AEE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.86% соответственно.
AEE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.33%
NEE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам AEE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 15.06% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.96% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between AEE and NEE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.65 |
The correlation between AEE and NEE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEE:
$5.57
NEE:
$5.27
AEE:
20.36
NEE:
16.63
AEE:
2.28
NEE:
0.84
AEE:
3.50
NEE:
4.87
AEE:
$8.88B
NEE:
$27.93B
AEE:
$2.42B
NEE:
$13.35B
AEE:
$4.00B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. NEE — Ранг доходности на риск
AEE
NEE
Сравнение AEE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.84 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.88 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEE и NEE
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -47.81% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -14.53% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -34.57% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -44.97% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -44.97% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -9.61% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.93% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.46% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и NEE
Ameren Corporation (AEE) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 6.16% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.41% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 16.72% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 23.59% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 26.92% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 25.50% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и NEE
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности NEE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.58% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.95% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и NEE
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEE and NEE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (6.41%) compared to AEE (6.16%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs NEE's -47.81%.
AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор