PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEE с AEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEE и AEP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AEE и AEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.56%
8.31%
AEE
AEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEE:

1.79

AEP:

1.06

Коэф-т Сортино

AEE:

2.64

AEP:

1.59

Коэф-т Омега

AEE:

1.31

AEP:

1.19

Коэф-т Кальмара

AEE:

1.11

AEP:

0.84

Коэф-т Мартина

AEE:

8.62

AEP:

4.00

Индекс Язвы

AEE:

3.53%

AEP:

4.90%

Дневная вол-ть

AEE:

17.04%

AEP:

18.51%

Макс. просадка

AEE:

-60.57%

AEP:

-62.75%

Текущая просадка

AEE:

-3.60%

AEP:

-11.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$23.67B

AEP:

$48.95B

EPS

AEE:

$4.25

AEP:

$4.96

Цена/прибыль

AEE:

20.87

AEP:

18.53

PEG коэффициент

AEE:

2.81

AEP:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$7.30B

AEP:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.51B

AEP:

$10.73B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$3.49B

AEP:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у AEP с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции AEP по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.86% соответственно.


AEE

С начала года

29.97%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

31.56%

1 год

30.46%

5 лет

6.78%

10 лет

10.05%

AEP

С начала года

18.36%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

8.32%

1 год

19.60%

5 лет

3.36%

10 лет

7.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEE c AEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.791.06
Коэффициент Сортино AEE, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.641.59
Коэффициент Омега AEE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.19
Коэффициент Кальмара AEE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.110.84
Коэффициент Мартина AEE, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.624.00
AEE
AEP

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AEP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и AEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.06
AEE
AEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и AEP

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AEP в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEE
Ameren Corporation
2.95%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
3.86%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%4.17%

Просадки

Сравнение просадок AEE и AEP

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, примерно равная максимальной просадке AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.60%
-11.13%
AEE
AEP

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и AEP

Ameren Corporation (AEE) и American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеют волатильность 4.45% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
4.44%
AEE
AEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и AEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab