PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEE с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEE с AWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AEE (Ameren Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEE in Utilities - Regulated Electric, AWK in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, AEE returned 11.33%/yr vs 7.04%/yr for AWK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEE и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.04% соответственно.

AEE

1 день
1.45%
1 месяц
2.54%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.08%
1 год
20.94%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.33%

AWK

1 день
2.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.13%
1 год
-6.42%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEE и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEE
Ameren Corporation		15.06%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%
AWK
American Water Works Company, Inc.		0.73%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between AEE and AWK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.60

The correlation between AEE and AWK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$31.55B

AWK:

$25.28B

EPS

AEE:

$5.57

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

AEE:

20.36

AWK:

22.94

Коэффициент P/S

AEE:

3.50

AWK:

4.86

Коэффициент P/B

AEE:

2.33

AWK:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$8.88B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.42B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$4.00B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameren Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с CMSAEE с RWE.DEAEE с NEEAEE с SREAEE с MSFTAEE с ED
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

AEE vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEE c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEEAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.30

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.28

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.42

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

-0.75

+7.36

AEE vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEE и AWK

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEEAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-37.10%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-15.45%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-22.24%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-37.10%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-37.10%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-24.32%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.54%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.58%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и AWK

Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 6.16%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEEAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.78%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

15.77%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

21.84%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

22.88%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.75%

-1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и AWK

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AWK в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation		2.58%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.61%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.18B
1.21B
(AEE) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEE и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AEE and AWK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (6.78%) compared to AEE (6.16%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs AWK's -37.10%.

AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEE и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор