Сравнение AEE с AWK
AEE (Ameren Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEE in Utilities - Regulated Electric, AWK in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, AEE returned 11.33%/yr vs 7.04%/yr for AWK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEE и AWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.04% соответственно.
AEE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.33%
AWK
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам AEE и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 15.06% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 0.73% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Correlation
The correlation between AEE and AWK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г. | 0.60 |
The correlation between AEE and AWK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEE:
$31.55B
AWK:
$25.28B
AEE:
$5.57
AWK:
$5.65
AEE:
20.36
AWK:
22.94
AEE:
3.50
AWK:
4.86
AEE:
2.33
AWK:
2.29
AEE:
$8.88B
AWK:
$5.21B
AEE:
$2.42B
AWK:
$2.27B
AEE:
$4.00B
AWK:
$2.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. AWK — Ранг доходности на риск
AEE
AWK
Сравнение AEE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEE | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.42 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.75 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEE и AWK
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и AWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -37.10% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -15.45% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -22.24% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -37.10% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -37.10% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -24.32% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.54% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 8.58% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и AWK
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 6.16%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.78% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 15.77% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 21.84% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.88% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 23.75% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и AWK
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AWK в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.58% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.61% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и AWK
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEE and AWK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWK has higher volatility (6.78%) compared to AEE (6.16%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs AWK's -37.10%.
AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEE и AWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор