Сравнение AEE с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS).
Доходность
Сравнение доходности AEE и CMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEE и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
CMS CMS Energy Corporation | 12.26% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Фундаментальные показатели
AEE:
$30.32B
CMS:
$23.41B
AEE:
$5.35
CMS:
$3.57
AEE:
20.72
CMS:
21.82
AEE:
3.43
CMS:
2.74
AEE:
$8.80B
CMS:
$8.54B
AEE:
$3.36B
CMS:
$2.35B
AEE:
$3.91B
CMS:
$2.95B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEE показывает доходность 11.70%, а CMS немного выше – 12.26%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.46% соответственно.
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
CMS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. CMS — Ранг доходности на риск
AEE
CMS
Сравнение AEE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.65 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.81 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.51 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AEE и CMS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и CMS
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CMS в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.82% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и CMS
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и CMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEE | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -91.20% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.51% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -27.56% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -29.55% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.47% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -27.45% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.55% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и CMS
Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 5.28% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEE | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.47% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.14% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.67% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.83% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.64% | +1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и CMS
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 360.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.