Сравнение AEE с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или CMS.
Доходность
Сравнение доходности AEE и CMS
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 33.39%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 23.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEE имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции CMS немного отстают с 11.13%.
AEE
33.39%
7.08%
33.73%
26.33%
7.68%
11.68%
CMS
23.16%
-1.82%
15.46%
25.32%
5.42%
11.13%
Фундаментальные показатели
| AEE | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $20.47B |
| EPS | $4.25 | $3.50 |
| Цена/прибыль | 22.11 | 19.58 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.30B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.06B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.49B | $2.98B |
Основные характеристики
| AEE | CMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.13 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 16.83% |
| Макс. просадка | -60.57% | -91.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEE и CMS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и CMS
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CMS в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.81% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.98% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и CMS
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и CMS
Ameren Corporation (AEE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что AEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности