PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBFX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRBFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.44%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SRBFX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.52% соответственно.

SRBFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.62%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.39%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с PDBZXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с VOOSRBFX с WOBDX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий SRBFX и TGLMX

И SRBFX, и TGLMX имеют комиссию равную 0.49%.

SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SRBFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

5.02

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между SRBFX и TGLMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и TGLMX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и TGLMX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRBFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-22.26%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.28%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-22.17%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-22.26%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.63%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.80%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и TGLMX

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRBFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.89%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

5.01%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

7.03%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

5.57%

-0.15%