Сравнение SRBFX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRBFX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.44% | 8.91% | 1.49% | 7.35% | -17.65% | 0.23% | 12.20% | 9.44% | 0.38% | 3.84% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SRBFX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.08% соответственно.
SRBFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.39%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и MDVAX
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
SRBFX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
SRBFX
MDVAX
Сравнение SRBFX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRBFX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.10 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.05 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.79 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRBFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.69 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и MDVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и MDVAX
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.48% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и MDVAX
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRBFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -23.02% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.00% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -23.02% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -23.02% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.91% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.46% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.79% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и MDVAX
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRBFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.02% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.99% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.86% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.45% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.26% | +0.16% |