PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SR с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SR с RTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SR (Spire Inc.) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SR returned 6.11%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SR и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 6.11% против 15.06% соответственно.

SR

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.39%
1 год
12.25%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.11%

RTX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.21%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.49%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.69%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SR и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		-5.21%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between SR and RTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.29

The correlation between SR and RTX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.80B

RTX:

$235.46B

EPS

SR:

$6.06

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

SR:

13.38

RTX:

32.33

Коэффициент P/S

SR:

1.94

RTX:

2.60

Коэффициент P/B

SR:

1.40

RTX:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.47B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.81B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$721.80M

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Inc.

Raytheon Technologies Corporation

Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с ATOSR с AIGSR с GOOGSR с OSR с AWRSR с KEN
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

SR vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг доходности на риск SR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SR c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.17

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.78

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

4.12

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SR vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.17

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок SR и RTX

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-55.14%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-19.32%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-29.92%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-32.84%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.53%

-51.98%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-18.33%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-13.03%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

6.68%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SR и RTX

Текущая волатильность для Spire Inc. (SR) составляет 6.05%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

17.45%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

23.65%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.79%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

27.71%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и RTX

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RTX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.61%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
956.50M
22.08B
(SR) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SR and RTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (6.51%) compared to SR (6.05%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SR и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор