Сравнение SR с SRE
SR (Spire Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SR in Utilities - Regulated Gas, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, SR returned 5.59%/yr vs 8.07%/yr for SRE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SR и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.07% соответственно.
SR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.81%
SRE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.92%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.07%
- Всё время*
- 10.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.50M | $34.73M | $44.62M | |
| $303.24M | $275.94M | $338.02M |
Сравнение доходности по годам SR и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | -0.40% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
SRE Sempra Energy | -2.75% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between SR and SRE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.47 |
The correlation between SR and SRE shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SR:
$4.78B
SRE:
$55.39B
SR:
$9.27
SRE:
$3.17
SR:
8.71
SRE:
26.72
SR:
1.88
SRE:
4.06
SR:
1.33
SRE:
1.40
SR:
$2.54B
SRE:
$13.61B
SR:
$829.50M
SRE:
$4.94B
SR:
$871.30M
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. SRE — Ранг доходности на риск
SR
SRE
Сравнение SR c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и SRE
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -45.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -14.52% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -31.62% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -31.62% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -45.00% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -14.52% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.10% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 5.33% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и SRE
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.28% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 14.17% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.94% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 22.84% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.93% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и SRE
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 4.04% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
SRE Sempra Energy | 3.08% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SR и SRE
SR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
SR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.90M при выручке в 420.20M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SR and SRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (5.65%) compared to SRE (5.28%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs SRE's -45.00%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор