Сравнение SR с O
SR (Spire Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SR returned 5.77%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции SR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.77% против 4.51% соответственно.
SR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.77%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам SR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 1.04% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SR and O is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between SR and O shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SR:
$4.84B
O:
$61.31B
SR:
$6.06
O:
$1.32
SR:
13.52
O:
49.88
SR:
1.96
O:
6.74
SR:
$2.47B
O:
$5.92B
SR:
$1.81B
O:
$3.89B
SR:
$721.80M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. O — Ранг доходности на риск
SR
O
Сравнение SR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.01 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 4.57 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и O
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -48.45% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -11.10% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -26.49% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -34.48% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -48.28% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.97% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.19% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.86% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и O
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.93% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.10% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.74% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 19.06% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.67% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и O
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SR Spire Inc. | 3.98% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SR and O have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (7.90%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор