Сравнение SR с O
SR (Spire Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SR returned 6.11%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.58% соответственно.
SR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 6.11%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам SR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | -1.04% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SR and O is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SR:
$6.06
O:
$1.17
SR:
13.38
O:
50.86
SR:
1.94
O:
6.87
SR:
$2.47B
O:
$5.92B
SR:
$1.81B
O:
$3.89B
SR:
$721.80M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. O — Ранг доходности на риск
SR
O
Сравнение SR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 2.88 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SR и O
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -48.45% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -11.10% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -26.49% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -34.48% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -48.28% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -10.44% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.21% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.37% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и O
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.48% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.72% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.95% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.87% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 25.63% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и O
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SR Spire Inc. | 3.97% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SR and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (6.05%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор