PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SR с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SR с ATO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SR (Spire Inc.) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Gas industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SR returned 6.11%/yr vs 11.05%/yr for ATO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SR и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.05% соответственно.

SR

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.39%
1 год
12.25%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.11%

ATO

1 день
-0.27%
1 месяц
-9.86%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-0.56%
1 год
11.29%
3 года*
16.50%
5 лет*
13.60%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SR и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%
ATO
Atmos Energy Corporation		1.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%

Correlation

The correlation between SR and ATO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.45

Over the past year, SR and ATO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.80B

ATO:

$28.24B

EPS

SR:

$6.06

ATO:

$8.23

Коэффициент P/E

SR:

13.38

ATO:

20.45

Коэффициент P/S

SR:

1.94

ATO:

5.64

Коэффициент P/B

SR:

1.40

ATO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.47B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.81B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$721.80M

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Inc.

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с AIGSR с GOOGSR с OSR с AWRSR с KENSR с FSPGX
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с ^GSPCATO с SPYATO с XLI

Доходность на риск

SR vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг доходности на риск SR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SR c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.10

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

3.06

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SR vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SR и ATO

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-51.94%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-12.58%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-16.87%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-19.08%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.53%

-32.91%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-11.98%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.56%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.70%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SR и ATO

Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.88%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.33%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.45%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.57%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

21.24%

+3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и ATO

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ATO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.30%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
956.50M
1.96B
(SR) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SR and ATO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SR has higher volatility (6.05%) compared to ATO (4.88%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SR и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор