Сравнение SR с AWR
SR (Spire Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SR in Utilities - Regulated Gas, AWR in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, SR returned 5.25%/yr vs 8.62%/yr for AWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 5.25% против 8.62% соответственно.
SR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.25%
AWR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам SR и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | -3.35% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
AWR American States Water Company | 10.53% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between SR and AWR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between SR and AWR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SR:
$4.64B
AWR:
$3.10B
SR:
$6.06
AWR:
$3.44
SR:
12.94
AWR:
22.97
SR:
1.87
AWR:
4.52
SR:
1.36
AWR:
2.91
SR:
$2.47B
AWR:
$679.25M
SR:
$1.81B
AWR:
$303.17M
SR:
$721.80M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. AWR — Ранг доходности на риск
SR
AWR
Сравнение SR c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.26 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и AWR
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -37.39% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -10.28% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -24.74% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -32.85% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -32.85% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -15.70% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.81% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 6.44% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и AWR
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.03% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.44% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 20.43% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.63% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 26.19% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и AWR
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AWR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.55% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
SR Spire Inc. | 4.16% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SR and AWR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (6.75%) compared to AWR (6.03%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs AWR's -37.39%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор