PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SR с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SR с AWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SR (Spire Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SR in Utilities - Regulated Gas, AWR in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, SR returned 6.11%/yr vs 8.62%/yr for AWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SR и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.62% соответственно.

SR

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.39%
1 год
12.25%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.11%

AWR

1 день
-1.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.97%
1 год
-0.10%
3 года*
-3.64%
5 лет*
1.46%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SR и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%
AWR
American States Water Company		6.67%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between SR and AWR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.39

The correlation between SR and AWR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.80B

AWR:

$2.99B

EPS

SR:

$6.06

AWR:

$3.44

Коэффициент P/E

SR:

13.38

AWR:

22.16

Коэффициент P/S

SR:

1.94

AWR:

4.36

Коэффициент P/B

SR:

1.40

AWR:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.47B

AWR:

$679.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.81B

AWR:

$303.17M

EBITDA (12 мес.)

SR:

$721.80M

AWR:

$233.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Inc.

American States Water Company

Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с ATOSR с AIGSR с GOOGSR с OSR с KENSR с FSPGX
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC

Доходность на риск

SR vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг доходности на риск SR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SR c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.01

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.14

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.01

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.02

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SR vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AWR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SR и AWR

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-37.39%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-11.55%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-26.73%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-32.85%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.53%

-32.85%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-18.64%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-10.81%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

6.41%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SR и AWR

Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.15%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.83%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

20.03%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.62%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

26.15%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и AWR

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AWR в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.64%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
956.50M
169.19M
(SR) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SR and AWR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SR has higher volatility (6.05%) compared to AWR (4.15%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs AWR's -37.39%.

SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SR и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор