PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SR с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SR с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SR (Spire Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SR returned 6.08%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SR и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 6.08% против 26.38% соответственно.

SR

1 день
0.00%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
15.15%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.08%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SR и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between SR and GOOG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.14

The correlation between SR and GOOG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.80B

GOOG:

$4.52T

EPS

SR:

$6.06

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

SR:

13.38

GOOG:

28.16

Коэффициент P/S

SR:

1.94

GOOG:

10.68

Коэффициент P/B

SR:

1.40

GOOG:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.47B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.81B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$721.80M

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с ATOSR с AIGSR с OSR с AWRSR с KENSR с FSPGX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

SR vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг доходности на риск SR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SR c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
4.16

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
5.54

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.67

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.76

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

20.87

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SR vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

4.16

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SR и GOOG

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-44.60%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-20.75%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-29.35%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-44.60%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.53%

-44.60%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-7.46%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.89%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.71%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SR и GOOG

Текущая волатильность для Spire Inc. (SR) составляет 6.07%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.94%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

20.48%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

28.75%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

31.14%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

29.01%

-4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и GOOG

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GOOG в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
956.50M
109.90B
(SR) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SR and GOOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.94%) compared to SR (6.07%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SR и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор