Сравнение SQY с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
SQY и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и ZHDG
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
SQY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
SQY
ZHDG
Сравнение SQY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.10 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.62 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.55 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.76 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.10 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SQY и ZHDG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и ZHDG
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и ZHDG
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -23.27% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -8.56% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -6.25% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -8.40% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.96% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и ZHDG
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.62% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 8.10% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 11.80% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 11.80% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 11.80% | +30.96% |