Сравнение SQY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SQY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и XRMI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SQY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SQY
XRMI
Сравнение SQY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.62 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.89 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.80 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.72 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.62 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQY и XRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и XRMI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и XRMI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -15.31% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -5.02% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -3.86% | -40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -6.10% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.47% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и XRMI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.68% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 4.51% | +27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 6.88% | +38.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 6.99% | +35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 6.99% | +35.77% |