Сравнение SQY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
SQY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 40.36% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и QQQI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
SQY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SQY
QQQI
Сравнение SQY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.09 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.68 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.93 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.69 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.09 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SQY и QQQI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и QQQI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и QQQI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -20.00% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -11.46% | -26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -5.72% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -2.31% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.54% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и QQQI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.18% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 11.23% | +21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 19.72% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.48% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.48% | +25.28% |