Сравнение SQY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
SQY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 18.40% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.30%.
SQY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и QQA
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
SQY vs. QQA — Ранг доходности на риск
SQY
QQA
Сравнение SQY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.69 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.86 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.75 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SQY и QQA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и QQA
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и QQA
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -19.73% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -8.76% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -4.86% | -39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -2.63% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 2.45% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и QQA
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 5.69% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 10.71% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 19.02% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 18.82% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 18.82% | +23.91% |