Сравнение SQY с PYPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).
SQY и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и PYPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и PYPY
И SQY, и PYPY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
SQY vs. PYPY — Ранг доходности на риск
SQY
PYPY
Сравнение SQY c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.91 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -1.10 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.67 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.48 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.91 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SQY и PYPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и PYPY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности PYPY в 77.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и PYPY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и PYPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -53.64% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -47.14% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -47.84% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -14.15% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 21.41% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и PYPY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.45% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 30.16% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 35.97% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 31.46% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 31.46% | +11.30% |