Сравнение SQY с PEPS
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SQY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SQY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение SQY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQY и PEPS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.16% | — |
Сравнение комиссий SQY и PEPS
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и PEPS
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
PEPS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SQY.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для SQY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор