Сравнение SQY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
SQY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 24.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и NFLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
SQY
NFLY
Сравнение SQY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.06 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.13 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SQY и NFLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и NFLY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и NFLY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -37.18% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -37.18% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -23.15% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -7.39% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 17.53% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и NFLY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.64% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 22.25% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 28.94% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.37% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.37% | +14.39% |