Сравнение SQY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
SQY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 22.44% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и KHPI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
SQY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SQY
KHPI
Сравнение SQY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.97 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.46 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.70 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.46 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SQY и KHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и KHPI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и KHPI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -10.58% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -6.55% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -4.71% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -1.28% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.49% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и KHPI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 3.26% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 5.28% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 10.97% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 9.78% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 9.78% | +32.98% |