Сравнение SQY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
SQY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 29.68% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
SQY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и IWMI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
SQY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SQY
IWMI
Сравнение SQY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.32 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.92 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.16 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.86 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SQY и IWMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и IWMI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и IWMI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -23.88% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -8.40% | -29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -4.22% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -4.44% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 2.72% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и IWMI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.92% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 11.90% | +20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 19.09% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 18.26% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 18.26% | +24.47% |