Сравнение SQY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
SQY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и GOOY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SQY
GOOY
Сравнение SQY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.91 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 3.77 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.62 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 18.18 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.91 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SQY и GOOY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и GOOY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и GOOY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -24.40% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -16.15% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -10.22% | -34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -6.50% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 4.10% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и GOOY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.04% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 16.29% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 24.71% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.90% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 22.90% | +19.86% |