PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQY с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQY с FLTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - SQY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. SQY is actively managed, while FLTR is passively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности SQY и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SQY

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.34%
С начала года
2.46%
1 год
5.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.58%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

VanEck IG Floating Rate ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с NVDYSQY с BITOSQY с CONYSQY с FTHISQY с SPY
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Доходность на риск

SQY vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQYFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

6.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

11.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.92

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

16.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

94.61

—

SQY vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQY и FLTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQYFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и FLTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQYFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.00%

—

Сравнение комиссий SQY и FLTR

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и FLTR

SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF		4.64%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.

FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for SQY.

SQY is categorized as Derivative Income, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.14% for FLTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQY и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор