PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLTR с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTR с VRIG

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

FLTR и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTR или VRIG.

Корреляция

Корреляция между FLTR и VRIG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FLTR и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.37%
2.97%
FLTR
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

6.77

VRIG:

9.05

Коэф-т Сортино

FLTR:

10.92

VRIG:

20.05

Коэф-т Омега

FLTR:

3.52

VRIG:

4.51

Коэф-т Кальмара

FLTR:

9.08

VRIG:

31.85

Коэф-т Мартина

FLTR:

102.06

VRIG:

243.34

Индекс Язвы

FLTR:

0.07%

VRIG:

0.03%

Дневная вол-ть

FLTR:

1.00%

VRIG:

0.70%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

FLTR:

0.00%

VRIG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 0.65%.

FLTR

С начала года

0.74%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.60%

5 лет

3.48%

10 лет

2.89%

VRIG

С начала года

0.65%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.26%

5 лет

3.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLTR и VRIG

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.779.05
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 10.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.9220.05
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.524.51
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.0831.85
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 102.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00102.06243.34
FLTR
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIG равному 9.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.507.007.508.008.509.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.77
9.05
FLTR
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и VRIG

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VRIG в 6.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		5.78%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		6.00%6.08%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и VRIG

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
FLTR
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и VRIG

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.29%
0.16%
FLTR
VRIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab