PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLTR с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTR с VRIG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

FLTR и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTR или VRIG.

Корреляция

Корреляция между FLTR и VRIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTR и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.26%
31.18%
FLTR
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

2.31

VRIG:

5.12

Коэф-т Сортино

FLTR:

2.69

VRIG:

7.09

Коэф-т Омега

FLTR:

1.98

VRIG:

2.89

Коэф-т Кальмара

FLTR:

2.80

VRIG:

6.81

Коэф-т Мартина

FLTR:

20.44

VRIG:

56.51

Индекс Язвы

FLTR:

0.26%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

FLTR:

2.34%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

FLTR:

-0.31%

VRIG:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.98%.

FLTR

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.35%

5 лет

4.12%

10 лет

2.90%

VRIG

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.33%

5 лет

4.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLTR и VRIG

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTR: 2.31
VRIG: 5.12
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTR: 2.69
VRIG: 7.09
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTR: 1.98
VRIG: 2.89
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTR: 2.80
VRIG: 6.81
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 20.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTR: 20.44
VRIG: 56.51

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
5.12
FLTR
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и VRIG

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VRIG в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и VRIG

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
-0.15%
FLTR
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и VRIG

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
0.81%
FLTR
VRIG