Сравнение FLTR с JBBB
FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. FLTR is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, FLTR returned 6.10%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLTR показывает доходность 1.95%, а JBBB немного ниже – 1.86%.
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTR и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between FLTR and JBBB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. JBBB — Ранг доходности на риск
FLTR
JBBB
Сравнение FLTR c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.36 | +1.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 2.26 | +14.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.22 | 7.66 | +93.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77 | 1.67 | +5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.30 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FLTR и JBBB
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -10.57% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -2.46% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -3.82% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.58% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.72% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и JBBB
Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.25%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.45% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.76% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 3.34% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 5.26% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.26% | -0.26% |
Сравнение комиссий FLTR и JBBB
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и JBBB
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and JBBB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (0.45%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 6.10% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.73% for FLTR.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: VanEck and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.49% for JBBB.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор