PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FLTR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.21%
19.57%
FLTR
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

7.37

USFR:

15.94

Коэф-т Сортино

FLTR:

12.02

USFR:

56.52

Коэф-т Омега

FLTR:

3.89

USFR:

14.04

Коэф-т Кальмара

FLTR:

9.97

USFR:

91.11

Коэф-т Мартина

FLTR:

112.09

USFR:

775.89

Индекс Язвы

FLTR:

0.07%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

FLTR:

1.00%

USFR:

0.34%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

FLTR:

0.00%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.44% соответственно.


FLTR

С начала года

7.16%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

3.08%

1 год

7.34%

5 лет

3.46%

10 лет

2.83%

USFR

С начала года

5.31%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.38%

5 лет

2.59%

10 лет

2.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и USFR

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.3715.94
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0256.52
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.8914.04
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.9791.11
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 112.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00112.09775.89
FLTR
USFR

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.37, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.37
15.94
FLTR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и USFR

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности USFR в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.99%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.75%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и USFR

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
FLTR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и USFR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
0.07%
FLTR
USFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab