PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTR с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

FLTR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTR и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.41% соответственно.

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с ENIAXFLTR с TDTT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий FLTR и USFR

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLTR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

14.37

-12.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

42.77

-40.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

10.64

-8.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

103.21

-100.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.88

658.56

-640.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

14.37

-12.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

8.63

-6.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

3.00

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.57

-1.06

Корреляция

Корреляция между FLTR и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и USFR

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и USFR

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-1.36%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.04%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

-0.18%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-0.80%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.16%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.01%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и USFR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.19%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

0.29%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

0.41%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

0.81%

+4.20%