Сравнение FLTR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
FLTR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTR или USFR.
Основные характеристики
| FLTR | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.40% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.64% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.38% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 7.26 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 11.77 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 3.76 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 10.31 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 113.75 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.05% | 0.36% |
| Макс. просадка | -17.84% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLTR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и USFR
С начала года, FLTR показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTR и USFR
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLTR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и USFR
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 6.11% | 6.08% | 2.30% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% | 0.66% | 0.65% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTR и USFR
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и USFR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.