PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
2.43%
FLTR
USFR

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.42% соответственно.


FLTR

С начала года

6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

USFR

С начала года

4.88%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.32%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


FLTRUSFR
Коэф-т Шарпа7.4415.33
Коэф-т Сортино12.2156.08
Коэф-т Омега3.8313.95
Коэф-т Кальмара10.2590.34
Коэф-т Мартина114.61769.68
Индекс Язвы0.07%0.01%
Дневная вол-ть1.02%0.35%
Макс. просадка-17.84%-1.36%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и USFR

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.4415.33
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.2156.08
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.8313.95
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.2590.34
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.61769.68
FLTR
USFR

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.44, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44
15.33
FLTR
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и USFR

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности USFR в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.29%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и USFR

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
FLTR
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и USFR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.09%
FLTR
USFR