PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTRTDTT
Дох-ть с нач. г.6.40%4.24%
Дох-ть за 1 год7.64%6.40%
Дох-ть за 3 года4.76%1.31%
Дох-ть за 5 лет3.38%3.41%
Дох-ть за 10 лет2.69%2.32%
Коэф-т Шарпа7.262.17
Коэф-т Сортино11.773.53
Коэф-т Омега3.761.45
Коэф-т Кальмара10.311.56
Коэф-т Мартина113.7514.29
Индекс Язвы0.07%0.45%
Дневная вол-ть1.05%2.95%
Макс. просадка-17.84%-6.97%
Текущая просадка0.00%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLTR и TDTT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и TDTT

С начала года, FLTR показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.39%
FLTR
TDTT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и TDTT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75
TDTT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDTT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDTT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDTT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDTT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDTT, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.29

Сравнение коэффициента Шарпа FLTR и TDTT

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.26, что выше коэффициента Шарпа TDTT равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.26
2.17
FLTR
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и TDTT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TDTT в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.82%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и TDTT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.96%
FLTR
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и TDTT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.27%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
0.63%
FLTR
TDTT