PortfoliosLab logo
Сравнение FLTR с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTR и TDTT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTR и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.64%
32.04%
FLTR
TDTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

2.33

TDTT:

2.98

Коэф-т Сортино

FLTR:

2.71

TDTT:

4.59

Коэф-т Омега

FLTR:

1.99

TDTT:

1.63

Коэф-т Кальмара

FLTR:

2.82

TDTT:

4.82

Коэф-т Мартина

FLTR:

20.56

TDTT:

13.10

Индекс Язвы

FLTR:

0.26%

TDTT:

0.60%

Дневная вол-ть

FLTR:

2.34%

TDTT:

2.65%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

TDTT:

-6.97%

Текущая просадка

FLTR:

-0.28%

TDTT:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.76% соответственно.


FLTR

С начала года

0.93%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.23%

5 лет

4.10%

10 лет

2.91%

TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.89%

1 год

7.94%

5 лет

3.73%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и TDTT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и TDTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTR: 2.33
TDTT: 2.98
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTR: 2.71
TDTT: 4.59
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTR: 1.99
TDTT: 1.63
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTR: 2.82
TDTT: 4.82
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTR: 20.56
TDTT: 13.10

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
2.98
FLTR
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и TDTT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TDTT в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и TDTT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
-0.21%
FLTR
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и TDTT

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
1.33%
FLTR
TDTT