PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
3.19%
FLTR
TDTT

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.32% соответственно.


FLTR

С начала года

6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

TDTT

С начала года

4.11%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.19%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

Основные характеристики


FLTRTDTT
Коэф-т Шарпа7.442.12
Коэф-т Сортино12.213.43
Коэф-т Омега3.831.43
Коэф-т Кальмара10.251.66
Коэф-т Мартина114.6112.07
Индекс Язвы0.07%0.50%
Дневная вол-ть1.02%2.85%
Макс. просадка-17.84%-6.97%
Текущая просадка-0.04%-1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и TDTT

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLTR и TDTT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.442.12
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.213.43
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.831.43
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.251.66
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.6112.07
FLTR
TDTT

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа TDTT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44
2.12
FLTR
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и TDTT

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TDTT в 3.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.83%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и TDTT

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.09%
FLTR
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и TDTT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.26%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.52%
FLTR
TDTT