Сравнение FLTR с TDTT
FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLTR returned 3.52%/yr vs 3.04%/yr for TDTT. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и TDTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 3.52% против 3.04% соответственно.
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- 2.56%
TDTT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 2.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.05M | $32.89M | $28.91M | |
| $3.90M | $4.67M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам FLTR и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.74% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.42% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
Correlation
The correlation between FLTR and TDTT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. TDTT — Ранг доходности на риск
FLTR
TDTT
Сравнение FLTR c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTR | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.90 | 1.26 | +1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.92 | 2.58 | +13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.86 | 6.81 | +87.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTR и TDTT
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и TDTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -6.97% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.97% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -1.53% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -6.97% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -6.97% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.52% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.59% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и TDTT
Текущая волатильность для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.19%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.48% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 1.42% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 1.83% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 3.65% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.38% | +1.62% |
Сравнение комиссий FLTR и TDTT
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и TDTT
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности TDTT в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.57% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.60% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and TDTT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDTT has higher volatility (0.48%) compared to FLTR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs TDTT's -6.97%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.52% vs 3.04% for TDTT. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.52% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.
TDTT has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.57% for FLTR.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.18% for TDTT.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и TDTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор