Сравнение SQY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SQY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и DIVO
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
SQY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SQY
DIVO
Сравнение SQY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.36 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.99 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.92 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.07 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.36 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SQY и DIVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и DIVO
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и DIVO
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -30.04% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -9.21% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -3.96% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -2.62% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.95% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и DIVO
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 3.58% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 7.01% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 13.13% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 11.93% | +30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.93% | +27.83% |