Сравнение SQQQ с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
SQQQ и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.31% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -52.78% против 1.01% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- -61.46%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
TYO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и TYO
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
SQQQ vs. TYO — Ранг доходности на риск
SQQQ
TYO
Сравнение SQQQ c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.23 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.44 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.34 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.56 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.23 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.45 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | 0.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.35 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и TYO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и TYO
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности TYO в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.95% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и TYO
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.25% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -11.86% | -63.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -24.40% | -70.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -52.21% | -47.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.18% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -71.03% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.54% | 7.11% | +58.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и TYO
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 6.00% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 9.66% | +28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 16.36% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.63% | 23.18% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.96% | 20.21% | +45.75% |