Сравнение SQQQ с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
SQQQ и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SRTY по среднегодовой доходности: -52.71% против -42.03% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SRTY
И SQQQ, и SRTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SQQQ vs. SRTY — Ранг доходности на риск
SQQQ
SRTY
Сравнение SQQQ c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -1.24 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.77 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.96 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SRTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SRTY
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SRTY в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SRTY
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -76.28% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -88.24% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -99.67% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -93.71% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 61.25% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SRTY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 22.15% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 43.40% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 69.30% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 67.49% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 68.21% | -2.24% |