PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -55.08% против 23.84% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SQQQ and SPUU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.89

The correlation between SQQQ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SPUU

Секторы
SQQQ
SPUU

Финансовые услуги

109.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SQQQ

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SQQQ

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SQQQ

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SQQQ

-

SPUU
1.8%

Технологии

SQQQ

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

SQQQ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.53

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.06

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.12

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.78

-10.41

SQQQ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPUU

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-18.19%

-42.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-35.18%

-57.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-46.59%

-50.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-59.35%

-40.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.59%

-97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-9.45%

-83.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

4.38%

+28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPUU

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

6.85%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

20.13%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

25.27%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

33.69%

+34.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

35.75%

+30.82%

Сравнение комиссий SQQQ и SPUU

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPUU

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SPUU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.33% for SPUU.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор