PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.24%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.31%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -56.24% против 64.56% соответственно.

SQQQ

1 день
9.83%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-40.31%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-61.11%
3 года*
-53.86%
5 лет*
-46.89%
10 лет*
-56.24%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.31%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SQQQ and SOXL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.83

The correlation between SQQQ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SOXL

Секторы
SQQQ
SOXL

Финансовые услуги

122.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SOXL

-

Энергетика

SQQQ

-

SOXL

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SOXL

-

Промышленность

SQQQ

-

SOXL

-

Недвижимость

SQQQ

-

SOXL

-

Технологии

SQQQ

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SQQQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
8.45

-9.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
4.03

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

22.69

-23.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

72.83

-74.64

SQQQ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SOXL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.52%

-43.47%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-87.88%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-90.46%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-23.06%

-76.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-34.95%

-57.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.37%

13.52%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 26.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.69%

68.39%

-41.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

99.84%

-56.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.65%

116.79%

-63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.53%

110.35%

-42.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.47%

100.62%

-34.15%

Сравнение комиссий SQQQ и SOXL

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SOXL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.44%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SOXL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to SQQQ (26.69%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -56.24% for SQQQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -56.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 0.03% for SOXL.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор