PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs -12.50%/yr for SH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -55.08% против -12.50% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SQQQ and SH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SH

Секторы
SQQQ
SH

Финансовые услуги

109.1%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
SH
98.8%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SH

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SH

-

Энергетика

SQQQ

-

SH

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SH

-

Промышленность

SQQQ

-

SH

-

Недвижимость

SQQQ

-

SH

-

Технологии

SQQQ

-

SH

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS

Доходность на риск

SQQQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.06

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.49

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.82

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.54

-0.09

SQQQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SH

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.66%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-16.06%

-44.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-38.82%

-53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-44.53%

-52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-74.80%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-94.58%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-67.87%

-24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

8.57%

+24.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SH

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

3.37%

+18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

9.96%

+36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

12.50%

+43.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

16.96%

+50.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

17.99%

+48.58%

Сравнение комиссий SQQQ и SH

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SH

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SH в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SQQQ and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 4.22% for SH.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.89% for SH.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор