PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs -12.88%/yr for SH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -55.90% против -12.88% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SQQQ and SH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SH

Секторы
SQQQ
SH

Финансовые услуги

97.1%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SH

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SH

-

Энергетика

SQQQ

-

SH

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SH

-

Промышленность

SQQQ

-

SH

-

Недвижимость

SQQQ

-

SH

-

Технологии

SQQQ

-

SH

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с DOGSH с IVOLSH с DXJS

Доходность на риск

SQQQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-1.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-2.16

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.77

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-1.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SH

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.66%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-18.28%

-47.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-38.82%

-53.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-44.53%

-52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-76.12%

-23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-94.64%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-67.73%

-24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

9.95%

+26.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SH

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

2.79%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

8.92%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

11.79%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

16.85%

+49.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

18.01%

+48.09%

Сравнение комиссий SQQQ и SH

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SH

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SH в 4.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SQQQ and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SH leads with -12.88% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.88% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.52% for SH.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.90% for SH.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор