PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SH с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SH с DXJS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

SH и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или DXJS.

Корреляция

Корреляция между SH и DXJS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SH и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.40

DXJS:

0.52

Коэф-т Сортино

SH:

-0.51

DXJS:

0.64

Коэф-т Омега

SH:

0.93

DXJS:

1.09

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.09

DXJS:

0.50

Коэф-т Мартина

SH:

-0.99

DXJS:

1.80

Индекс Язвы

SH:

8.66%

DXJS:

4.59%

Дневная вол-ть

SH:

19.42%

DXJS:

20.69%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

SH:

-93.55%

DXJS:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -11.68% против 10.21% соответственно.

SH

С начала года

-1.42%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-7.72%

5 лет

-13.79%

10 лет

-11.68%

DXJS

С начала года

3.50%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

8.59%

1 год

10.71%

5 лет

18.99%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SH и DXJS

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.

SH
ProShares Short S&P500
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DXJS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DXJS в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500		5.71%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		3.18%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок SH и DXJS

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DXJS

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...