PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SH с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и DXJS составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности SH и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.47%
272.39%
SH
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.14

DXJS:

0.37

Коэф-т Сортино

SH:

-0.12

DXJS:

0.59

Коэф-т Омега

SH:

0.99

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.02

DXJS:

0.41

Коэф-т Мартина

SH:

-0.20

DXJS:

1.68

Индекс Язвы

SH:

10.01%

DXJS:

4.01%

Дневная вол-ть

SH:

13.83%

DXJS:

18.09%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

SH:

-93.14%

DXJS:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -11.43% против 10.36% соответственно.


SH

С начала года

4.90%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

3.20%

1 год

-2.70%

5 лет

-15.45%

10 лет

-11.43%

DXJS

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.91%

1 год

8.53%

5 лет

21.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и DXJS

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.


SH
ProShares Short S&P500
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SH: -0.14
DXJS: 0.37
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.12
DXJS: 0.59
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SH: 0.99
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SH: -0.02
DXJS: 0.41
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SH: -0.20
DXJS: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.37
SH
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DXJS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DXJS в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500
5.37%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.30%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок SH и DXJS

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.47%
-3.84%
SH
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DXJS

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.65%
4.63%
SH
DXJS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab