PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с DXJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 17.36%/yr for DXJS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности SH и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -12.89% против 17.36% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between SH and DXJS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

-0.57

The correlation between SH and DXJS shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и DXJS

Секторы
SH
DXJS

Финансовые услуги

91.6%
9.2%

Сырьевые материалы

-

12.0%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

19.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

27.6%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SH
91.6%
DXJS
9.2%

Сырьевые материалы

SH

-

DXJS
12.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

DXJS
1.7%

Потребительский циклический сектор

SH

-

DXJS
19.7%

Потребительский защитный сектор

SH

-

DXJS
8.4%

Энергетика

SH

-

DXJS
1.0%

Здравоохранение

SH

-

DXJS
4.4%

Промышленность

SH

-

DXJS
27.6%

Недвижимость

SH

-

DXJS
3.3%

Технологии

SH

-

DXJS
11.2%

Коммунальные услуги

SH

-

DXJS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с PRIJ.LDXJS с AVDV

Доходность на риск

SH vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
3.33

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
4.34

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.65

-7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

23.90

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

3.33

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

1.40

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.76

-1.35

Просадки

Сравнение просадок SH и DXJS

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-39.30%

-55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-9.82%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-16.49%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-16.49%

-28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-39.30%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-4.27%

-90.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-6.49%

-61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.73%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DXJS

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.08%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.39%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.64%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.05%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.71%

-1.70%

Сравнение комиссий SH и DXJS

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DXJS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and DXJS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs -12.89% for SH. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.50% for DXJS.

SH is categorized as Inverse Equities, while DXJS is Japan Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор