PortfoliosLab logo
Сравнение SH с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SH и DXJS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SH и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.21%
273.36%
SH
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SH:

-0.24

DXJS:

0.36

Коэф-т Сортино

SH:

-0.21

DXJS:

0.60

Коэф-т Омега

SH:

0.97

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

SH:

-0.05

DXJS:

0.45

Коэф-т Мартина

SH:

-0.47

DXJS:

1.63

Индекс Язвы

SH:

9.52%

DXJS:

4.57%

Дневная вол-ть

SH:

19.22%

DXJS:

20.68%

Макс. просадка

SH:

-93.70%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

SH:

-93.05%

DXJS:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -11.15% против 10.20% соответственно.


SH

С начала года

6.14%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.51%

10 лет

-11.15%

DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

7.73%

1 год

5.82%

5 лет

18.82%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SH и DXJS

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.


График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SH и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SH: -0.24
DXJS: 0.36
Коэффициент Сортино SH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SH: -0.21
DXJS: 0.60
Коэффициент Омега SH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SH: 0.97
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара SH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SH: -0.06
DXJS: 0.45
Коэффициент Мартина SH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SH: -0.47
DXJS: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.36
SH
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DXJS

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DXJS в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок SH и DXJS

Максимальная просадка SH за все время составила -93.70%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.21%
-3.59%
SH
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DXJS

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
11.09%
SH
DXJS