Сравнение SH с DXJS
SH (ProShares Short S&P500) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SH charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности SH и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам SH и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between SH and DXJS is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | -0.56 |
The correlation between SH and DXJS shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. DXJS — Ранг доходности на риск
SH
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | — | — |
Сравнение комиссий SH и DXJS
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и DXJS
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and DXJS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.53% for DXJS.
SH is categorized as Inverse Equities, while DXJS is Japan Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для SH и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор