Сравнение SH с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
SH и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SH или DXJS.
Основные характеристики
| SH | DXJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.83% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | -22.53% | 20.90% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | 18.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.44% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.38% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | -2.62 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 14.54% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 17.91% |
| Макс. просадка | -93.65% | -39.29% |
| Текущая просадка | -93.65% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между SH и DXJS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SH и DXJS
С начала года, SH показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -12.38% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и DXJS
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SH c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и DXJS
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DXJS в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.07% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок SH и DXJS
Максимальная просадка SH за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SH и DXJS
ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеют волатильность 3.95% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.