PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -45.88%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-22.63%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SQQQ and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-1.00

The correlation between SQQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QQQM

Секторы
SQQQ
QQQM

Финансовые услуги

109.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QQQM
6.4%

Энергетика

SQQQ

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

SQQQ

-

QQQM
3.7%

Промышленность

SQQQ

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

SQQQ

-

QQQM
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.48

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.01

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.30

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.14

-9.77

SQQQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QQQM

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.04%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-11.96%

-49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-22.70%

-69.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-35.04%

-62.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.28%

-94.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-8.15%

-84.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

3.37%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QQQM

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

7.39%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

15.34%

+30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

18.54%

+37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

22.65%

+45.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

22.30%

+44.27%

Сравнение комиссий SQQQ и QQQM

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QQQM

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -45.88% for SQQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.45% for QQQM.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор