PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -49.01%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-22.55%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SQQQ and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

-1.00

The correlation between SQQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QQQM

Секторы
SQQQ
QQQM

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QQQM
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

QQQM
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

SQQQ

-

QQQM
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.58

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
3.38

-5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.43

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

13.15

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.58

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.81

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.84

-1.72

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QQQM

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.04%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-11.96%

-53.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-22.70%

-69.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-35.04%

-62.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.75%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-8.24%

-84.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

3.11%

+32.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QQQM

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

4.51%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

12.06%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

15.91%

+31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

22.23%

+44.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

22.11%

+43.99%

Сравнение комиссий SQQQ и QQQM

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QQQM

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -49.01% for SQQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.42% for QQQM.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор