Сравнение SQQQ с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
SQQQ и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -52.71% против -55.80% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и BOIL
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
SQQQ vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SQQQ
BOIL
Сравнение SQQQ c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.67 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -0.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -1.00 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.35 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и BOIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и BOIL
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и BOIL
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -82.08% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -99.88% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -99.98% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -93.51% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 60.88% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и BOIL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 29.37% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 109.37% | -71.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 120.58% | -53.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 118.63% | -51.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 101.93% | -35.96% |