Сравнение SQQQ с BITU
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -54.36% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -36.09% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SQQQ and BITU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. BITU — Ранг доходности на риск
SQQQ
BITU
Сравнение SQQQ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.40 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и BITU
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.45% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -83.45% | +22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -80.46% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -36.79% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 56.89% | -23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и BITU
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 22.32% и 21.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 21.27% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 70.10% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 88.22% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 96.74% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 96.74% | -30.17% |
Сравнение комиссий SQQQ и BITU
И SQQQ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и BITU
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and BITU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -54.36% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -54.36% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 9.77% for SQQQ.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор