PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SQQQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SQQQ returned -55.94%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-19.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SQQQ and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.43

The correlation between SQQQ and BITO shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и BITO

Секторы
SQQQ
BITO

Финансовые услуги

97.1%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

BITO

-

Энергетика

SQQQ

-

BITO

-

Здравоохранение

SQQQ

-

BITO

-

Промышленность

SQQQ

-

BITO

-

Недвижимость

SQQQ

-

BITO

-

Технологии

SQQQ

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SQQQ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.97

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-1.39

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.44

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.10

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и BITO

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-50.64%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-50.64%

-41.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.64%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-36.75%

-55.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

29.27%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и BITO

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

9.03%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

33.71%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

43.61%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

55.10%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

55.10%

+11.00%

Сравнение комиссий SQQQ и BITO

И SQQQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и BITO

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -55.94% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 12.29% for SQQQ.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор