Сравнение SQQQ с BITO
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SQQQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SQQQ returned -54.63%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -21.53% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SQQQ and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.43 |
The correlation between SQQQ and BITO shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
SQQQ
BITO
Сравнение SQQQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.49 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и BITO
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -54.01% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -54.01% | -38.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.01% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.73% | -36.89% | -55.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 31.65% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и BITO
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 12.96% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 34.32% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 44.16% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.54% | 55.00% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.45% | 55.00% | +11.45% |
Сравнение комиссий SQQQ и BITO
И SQQQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и BITO
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -54.63% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -54.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 10.12% for SQQQ.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор