Сравнение SQLV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SQLV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.17%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и VBR
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
SQLV vs. VBR — Ранг доходности на риск
SQLV
VBR
Сравнение SQLV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.64 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и VBR
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и VBR
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -61.98% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.18% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.19% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.13% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.32% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.44% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и VBR
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.25% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.50% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.28% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 20.64% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.85% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.73% | +1.77% |