PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 7.95%/yr for VBR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%8.53%

Correlation

The correlation between SQLV and VBR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between SQLV and VBR shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и VBR

Секторы
SQLV
VBR

Финансовые услуги

18.7%
17.6%

Здравоохранение

18.0%
7.9%

Технологии

15.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.4%

Промышленность

10.3%
18.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.5%

Энергетика

4.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Недвижимость

0.6%
10.1%

Коммунальные услуги

0.3%
4.8%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
VBR
17.6%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
VBR
7.9%

Технологии

SQLV
15.4%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
VBR
12.4%

Промышленность

SQLV
10.3%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
VBR
2.5%

Энергетика

SQLV
4.4%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
VBR
6.3%

Недвижимость

SQLV
0.6%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SQLV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.71

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.93

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.32

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SQLV и VBR

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-61.98%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.85%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-24.19%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.19%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.39%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.27%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и VBR

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.46%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.17%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

19.77%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.73%

+1.63%

Сравнение комиссий SQLV и VBR

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и VBR

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 7.95% vs 6.01% for SQLV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 7.95% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.01% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор