Сравнение SQLV с RYPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Premier Fund (RYPRX).
SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и RYPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RYPRX с доходностью 1.55%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и RYPRX
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Доходность на риск
SQLV vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
SQLV
RYPRX
Сравнение SQLV c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.68 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.86 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.73 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и RYPRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и RYPRX
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RYPRX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и RYPRX
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -51.47% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.54% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.14% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -14.54% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.27% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.56% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и RYPRX
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.91% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.64% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.76% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.20% | +2.30% |