PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с RYPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 6.50%/yr for RYPRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 15.73%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

RYPRX

1 день
0.68%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и RYPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
RYPRX
Royce Premier Fund		15.73%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%12.91%

Correlation

The correlation between SQLV and RYPRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between SQLV and RYPRX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR

Доходность на риск

SQLV vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVRYPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.41

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.99

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

6.41

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVRYPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SQLV и RYPRX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-51.47%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-14.54%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-26.14%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.14%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.61%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.27%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.50%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и RYPRX

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.29%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.63%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.29%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

19.91%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.30%

+2.06%

Сравнение комиссий SQLV и RYPRX

SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и RYPRX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RYPRX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		10.41%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and RYPRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (5.29%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs RYPRX's -51.47%.

RYPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и RYPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор