Сравнение SQLV с RYPRX
SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, SQLV returned 8.92%/yr vs 7.93%/yr for RYPRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и RYPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у RYPRX с доходностью 20.10%.
SQLV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 18.46%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
RYPRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам SQLV и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 24.77% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.84% |
RYPRX Royce Premier Fund | 20.10% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 13.04% |
Correlation
The correlation between SQLV and RYPRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SQLV and RYPRX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQLV vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
SQLV
RYPRX
Сравнение SQLV c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQLV | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.80 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 5.78 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQLV и RYPRX
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQLV | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -51.47% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -14.54% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | -26.14% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.14% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.25% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.52% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и RYPRX
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.28%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQLV | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.04% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 14.17% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.67% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.04% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.24% | +2.03% |
Сравнение комиссий SQLV и RYPRX
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и RYPRX
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности RYPRX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 10.03% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.94% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQLV and RYPRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPRX has higher volatility (5.04%) compared to SQLV (4.28%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs RYPRX's -51.47%.
SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQLV и RYPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор