PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с PENNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с PENNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).

SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности SQLV и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQLV и PENNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		0.87%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью 0.87%.

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

PENNX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.36%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.90%
1 год
21.24%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE
Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX

Сравнение комиссий SQLV и PENNX

SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PENNX в 0.92%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Доходность на риск

SQLV vs. PENNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVPENNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.94

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.46

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

5.24

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. PENNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PENNX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVPENNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между SQLV и PENNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и PENNX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PENNX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.64%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и PENNX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и PENNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SQLVPENNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-57.00%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.65%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-27.58%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-10.21%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.43%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и PENNX

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQLVPENNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.40%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.67%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.49%

+2.01%