Сравнение SQLV с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SQLV и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 6.46% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и OMFS
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SQLV vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SQLV
OMFS
Сравнение SQLV c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.67 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и OMFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и OMFS
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и OMFS
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -42.50% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.23% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -29.22% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.39% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.68% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.29% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и OMFS
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.48% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.57% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.35% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.61% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 24.45% | -0.95% |