Сравнение SQLV с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
SQLV и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и JPSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и JPSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 4.88% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 9.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 4.88%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
JPSE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и JPSE
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.
Доходность на риск
SQLV vs. JPSE — Ранг доходности на риск
SQLV
JPSE
Сравнение SQLV c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | JPSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.69 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.13 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и JPSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и JPSE
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JPSE в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.52% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и JPSE
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и JPSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -43.02% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.42% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.56% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.86% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.54% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.17% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и JPSE
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.95% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.66% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 20.11% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.19% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.93% | +1.57% |