PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с ISVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

SQLV и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SQLV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQLV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%14.27%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с VSS

Сравнение комиссий SQLV и ISVL

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SQLV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.63

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.59

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

10.59

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.91

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между SQLV и ISVL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и ISVL

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ISVL в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и ISVL

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

SQLVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-30.48%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.48%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-30.48%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.78%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.79%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.06%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и ISVL

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQLVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.55%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.84%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

17.65%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.75%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.74%

+6.76%