PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.35% против 9.80% соответственно.

SPYX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
12.85%
С начала года
13.07%
1 год
23.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.90%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
$6.08M$4.63M$6.09M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам SPYX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.07%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPYX and XLE is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.40

The correlation between SPYX and XLE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYX и XLE

Секторы
SPYX
XLE

Технологии

38.9%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.1%
100.0%

Технологии

SPYX
38.9%
XLE

-

Финансовые услуги

SPYX
12.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPYX
10.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPYX
9.8%
XLE

-

Здравоохранение

SPYX
9.2%
XLE

-

Промышленность

SPYX
8.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

SPYX
2.3%
XLE

-

Недвижимость

SPYX
1.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
XLE

-

Энергетика

SPYX
1.1%
XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPYX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.82

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.38

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

6.80

+3.55

SPYX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XLE

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-71.26%

+38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-14.98%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-20.14%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-66.81%

+33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-7.73%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-17.93%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.64%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.10%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.16%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

16.48%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

21.12%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

25.76%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

29.58%

-11.55%

Сравнение комиссий SPYX и XLE

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XLE

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.83%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and XLE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to SPYX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.35% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.35% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.83% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while XLE is Energy Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор