PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с XLE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPYX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.45%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		33.39%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.11% против 11.36% соответственно.

SPYX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.92%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.11%

XLE

1 день
0.47%
1 месяц
5.52%
С начала года
33.39%
6 месяцев
36.01%
1 год
29.93%
3 года*
14.70%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPYX и XLE

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPYX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.21

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.44

Корреляция

Корреляция между SPYX и XLE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XLE

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XLE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.52%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XLE

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-71.26%

+38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.87%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-66.81%

+33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.29%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-18.05%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.15%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.48%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.40%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.46%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

25.21%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

26.08%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

29.49%

-11.50%